PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NIFTY500 с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с EPI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY500 или EPI.

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и EPI составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
274.45%
237.58%
^NIFTY500
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY500:

0.39

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

^NIFTY500:

0.48

EPI:

0.11

Коэф-т Омега

^NIFTY500:

1.07

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

^NIFTY500:

0.25

EPI:

-0.00

Коэф-т Мартина

^NIFTY500:

0.55

EPI:

-0.01

Индекс Язвы

^NIFTY500:

8.67%

EPI:

9.61%

Дневная вол-ть

^NIFTY500:

16.55%

EPI:

18.03%

Макс. просадка

^NIFTY500:

-68.02%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

^NIFTY500:

-11.52%

EPI:

-12.68%

Доходность по периодам

С начала года, ^NIFTY500 показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -2.23%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 12.71% против 9.19% соответственно.

^NIFTY500

С начала года

-3.13%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

-4.28%

1 год

6.54%

5 лет

23.71%

10 лет

12.71%

EPI

С начала года

-2.23%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

-5.50%

1 год

0.70%

5 лет

21.91%

10 лет

9.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг риск-скорректированной доходности ^NIFTY500, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NIFTY500 c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.20
0.04
^NIFTY500
EPI

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и EPI

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-13.73%
-12.68%
^NIFTY500
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и EPI

Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 5.90% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5.90%
5.92%
^NIFTY500
EPI