PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^NIFTY500 с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^NIFTY500 с EPI

Последнее обновление 12 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).

EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^NIFTY500 или EPI.

Корреляция

Корреляция между ^NIFTY500 и EPI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^NIFTY500 и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
244.74%
214.55%
^NIFTY500
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^NIFTY500:

0.16

EPI:

-0.48

Коэф-т Сортино

^NIFTY500:

0.30

EPI:

-0.53

Коэф-т Омега

^NIFTY500:

1.05

EPI:

0.93

Коэф-т Кальмара

^NIFTY500:

0.13

EPI:

-0.38

Коэф-т Мартина

^NIFTY500:

0.34

EPI:

-1.01

Индекс Язвы

^NIFTY500:

7.10%

EPI:

7.79%

Дневная вол-ть

^NIFTY500:

15.57%

EPI:

16.31%

Макс. просадка

^NIFTY500:

-68.02%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

^NIFTY500:

-17.12%

EPI:

-18.64%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^NIFTY500 показывает доходность -9.26%, а EPI немного выше – -8.90%. За последние 10 лет акции ^NIFTY500 превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 11.28% против 7.65% соответственно.

^NIFTY500

С начала года

-9.26%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-14.13%

1 год

0.07%

5 лет

20.99%

10 лет

11.28%

EPI

С начала года

-8.90%

1 месяц

-4.27%

6 месяцев

-15.96%

1 год

-6.56%

5 лет

21.67%

10 лет

7.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^NIFTY500 и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^NIFTY500
Ранг риск-скорректированной доходности ^NIFTY500, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^NIFTY500, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NIFTY500, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NIFTY500, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NIFTY500, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NIFTY500, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^NIFTY500 c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ^NIFTY500, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.001.50-0.33-0.37
Коэффициент Сортино ^NIFTY500, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.00-0.33-0.38
Коэффициент Омега ^NIFTY500, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.300.950.95
Коэффициент Кальмара ^NIFTY500, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00-0.24-0.28
Коэффициент Мартина ^NIFTY500, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.62-0.72
^NIFTY500
EPI

Показатель коэффициента Шарпа ^NIFTY500 на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^NIFTY500 и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.33
-0.37
^NIFTY500
EPI

Просадки

Сравнение просадок ^NIFTY500 и EPI

Максимальная просадка ^NIFTY500 за все время составила -68.02%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NIFTY500 и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-20.58%
-18.64%
^NIFTY500
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности ^NIFTY500 и EPI

Nifty 500 (^NIFTY500) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 4.97% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
4.97%
5.07%
^NIFTY500
EPI